今天是本周最后一个交易日,上证指数收了一个十字星,刚好踩在60日均线上,目前的位置相当关键,因为下方还有几个支撑位,都聚集在3300点附近,相差不到20个点,这说 明了这个位

10月16日,上证指数踩在悬崖边上,危险万分,下周一会杀跌吗?

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今天是本周最后一个交易日,上证指数收了一个十字星,刚好踩在60日均线上,目前的位置相当关键,因为下方还有几个支撑位,都聚集在3300点附近,相差不到20个点,这说

明了这个位置比较危险,因为一旦跌破,便无险可守。对于股民来说,上证指数的走势始终牵动着内心。

从技术层面上来看,今天上证指数的15分钟分时图在破位后,又拉了上来,有一股比较神秘的力量出现,特意不让这周的周K线难看。

我猜测这里有两个原因,一是主力不想破坏周K线,为后面的拉升做准备,另外一个原因是真正的下跌会在下周开始。那么哪种原因更大呢,我认为是后者。为什么这样说,因为如果是为了后面的拉升,上证指数没有必要跌破昨天的低点,说明这里就是一个下跌的趋势。

另外一方面,上证指数的60分钟K线收了一根下影线,但是整体趋势还是处于下跌,所以我认为是一个下跌中继。

因此,我认为下周一会杀跌,短期要注意风险。虽然下跌有些人不喜欢听,但是股市就是要规避风险,不能靠幻想。

你这里所说的“杀跌”,如果是指大力度向下破位,我的看法是,下周一不会大力度“杀跌”,只会延续上周的震荡整理走势,并

且整理已经接近尾声,下周后期就会反身向上,重拾升势。

为什么?我们从三个角度来分析,这几天的下跌,是个什么性质?

一,首先,从周线来看,如下图,指数放量向上突破十周线,五周线拐头向上,这应该是一波中期行情的起点。

二,其次,我们看看下面的日线图:

国庆节假期之后,连续两个交易日,指数跳空高开、放量、长阳线向上突破了下行趋势线,近四个交易日的小阴小阳震荡调整,只不过是对向上突破趋势线有效性的确认过程。

看图形,为典型的旗型整理型态,旗杆、旗面清晰明了,后续的上涨行情将随时展开。

三,最后,再来看看下面的60分钟线:

指数向上攻击了13个小时后,目前向下回调了12个小时,根据对称性原理,小时级别的调整,再过1个小时后,就可能完成调整,反身向上。

以上,是从纯技术的角度,得出的一点看法,仅供参考。如果周末期间,发生了重大事件或出现不可抗力因素,则另当别论。

1.因子择时

基于因子动量的因子配置方法常常会面临着因子拥挤以及风格快速切换的尾部风险,因此,尝试构造一个因子的反转指标。以规模因子为例,在某一时点,按照全市场所有股票的流通市值排序,分为10组,计算市值最大的一组以及市值最小一组的市值差作为规模因子的Spread,即:

因子Spread = 因子排序第10组的因子平均值 - 因子排序第1组的因子平均值

当前时点,发现规模因子Spread(市值差)仍在高位震荡,而价值因子Spread(估值差)已经回到1倍标准差水平,未来长周期内,小盘风格和价值风格有可能会发生共振,形成小盘价值风格。

2.货币-信用-波动三因素框架下的因子思考

中性货币:从趋势的角度考虑,利率短期来看转为上行。从经济的角度考虑,目前各经济指标仍处于上行趋势,经济复苏持续性较强。结合当前的货币政策,认为未来处于中性

货币的环境。

紧信用:信用利差已至历史较低水平,有拐头向上的可能性。

中等波动:美股波动率明显上行,建议关注波动率的全球传导效应。

利率决定价值成长风格,信用决定优质垃圾风格,波动率决定动量反转风格,因此认为未来一段时间里面,市场表现较好的风格可能是质量和价值。

3.A股情绪指数观察:情绪下行宜谨慎

选用了融资余额、新增投资者数量、A股成交额、创业板成交额、北向资金增长率、股指期货成交量增长率、RSI-30D、涨停股数量、分析师盈利修正这九类指标,加权构建了A股情绪指数。通过A股情绪指数,发现A股市场情绪具有明显的节律特征,其节律对于非外生事件性影响的顶部有一定的指示作用,对部分市场的风格与行业也存在显著的影响。比如:杠杆因子、Beta因子、非银金融、建筑与情绪正相关,流动性因子、动量因子、食品饮料与情绪负相关。

当前A股情绪指数为36.74,其20日移动平均为51.02,过去20个交易日最高点为9月18日,市场情绪继续下行,情绪指数对内生性顶部指示作用较强,当前市场宜保持谨慎。

部分转自:国盛证券金融工程团队

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